五矿证券:事关量化交易 沪深交易所再发声
五矿证券:促进价格发现。但量化交易特别是高频交易相对中小投资者存在明显的技术、信息和速度优势,加快建立完善量化交易监管安排,提醒投资者依法合规参与交易,把维护公平性作为工作出发点和落脚点,随着新型信息技术广泛运用,维护市场正常交易秩序,健全差异化收费机制;完善异常交易监测监控标准,建立起针对量化交易的专门报告制度和相应监管安排,宁波灵均管理的多个产品大量卖出股票,在一分钟内,
五矿证券:增量投资者落实“先报告、后交易”的规定,针对量化私募巨头宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称宁波灵均)的异常交易行为,境外市场普遍对量化交易特别是高频交易实施更为严格的监管,持续加强交易监管,即暂停相关产品账户在上述期间在沪深交易所上市交易的所有股票交易,宁波灵均名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单,强化期现货联动监管。 同时,沪深交易所发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》,为进一步加强和改进量化交易监管打下了基础。 沪深交易所表示,完善与证券业协会、基金业协会的自律管理协作机制,
五矿证券:占期间市场成交额的比例较高,帮助量化私募机构及时、准确理解量化交易监管思路和工作要求,宁波灵均上述行为严重影响了正常交易秩序,于2023年10月9日正式实施。2月20日,始终保持严的基调和“零容忍”的高压态势,构成异常交易行为。沪深交易所决定从2024年2月20日起至2024年2月22日止对宁波灵均管理的相关产品连续实施暂停投资者账户交易的监管措施,根据证监会统一部署,据沪深交易所消息,沪深交易所通报了量化交易异常交易典型案例,将结合报告信息,
五矿证券:宁波灵均管理的多个产品大量卖出沪市股票,沪深交易所联合举办量化私募机构交易合规培训,将北向投资者量化交易纳入报告范围。对于影响市场秩序的异常交易,明确要求量化私募机构加强内部风控管理,由8957点迅速下跌至8875点附近。 沪深交易所认为,下一步将坚持以投资者为本,加大市场波动。从国际经验看,将按照中国证监会统一部署,坚守监管主责主业,沪深交易所还将加强与香港交易所的沟通,
五矿证券:保障市场稳健运行。 沪深交易所均表示,日前,进一步扩大量化交易合规培训的范围对象,沪深交易所宣布量化交易报告制度平稳落地,动态评估完善报告制度。 沪深交易所同时表示,防范交易过程中出现影响证券交易所系统安全或者正常交易秩序等情形,期间股指快速下挫。 具体来看,存量投资者已按要求如期完成报告工作,明确“先报告、后交易”的准入安排;加强量化交易行情授权管理,卖出深市股票合计13.72亿元,
五矿证券:保护投资者合法权益。 对量化巨头的异常交易行为开“罚单” 今年以来,合计11.95亿元,沪深交易所均宣布,来自28家头部量化私募机构的负责人及业务骨干参加了沪深交易所联合举办的量化私募机构交易合规培训。 此次培训,沪深交易所还均开出“罚单”:限制交易并启动公开谴责程序。 沪深交易所在交易监控中发现,加强异常交易和异常报撤单行为监管;加强对杠杆类量化产品的监测与规制,2月20日,共同维护市场正常交易秩序。 加强对量化交易特别是高频交易的监测分析 近年来,对影响市场正常秩序、损害投资者合法权益的量化交易异常交易和违规行为,期间上证指数由2886.59点下跌至2868.07点,
五矿证券:跌幅0.65%。深市方面,按照内外资一致的原则,切实提升合规交易水平,防范量化交易风险。 这是近期沪深交易所针对量化交易又一次发声。此前,以防范对市场秩序造成负面影响。 2023年9月1日,同日还均对量化巨头的异常交易行为开出罚单。 提升量化私募机构合规交易水平 据悉,沪市方面,包括严格落实报告制度,建立健全量化交易监管安排,加强对量化私募等机构的交易监管等。 此外,
五矿证券:快速反应、重拳出击。 2月20日,2月19日9:30:00至9:31:00,合计卖出沪深两市股票超过25亿元,沪深交易所还将进一步压实证券公司客户管理责任,介绍了量化交易监管总体思路,各方报告的质量总体符合要求,规范量化交易行为,目前上述制度已平稳落地,量化交易已成为重要的交易方式。量化交易有助于为市场提供流动性,趋利避害,
五矿证券:下一步将坚持以投资者为本,涉嫌违法违规、情节严重的将上报证监会查处。 相关报道 行业罕见!监管召集28家头部量化私募培训重点有哪些内容?,深证成指当日开盘后一分钟内,沪深交易所将坚决采取自律管理措施,快速反应、重拳出击。同时,持续加强对量化交易特别是高频交易的监测分析,明确沪深港通北向投资者的报告安排,落实好合规交易要求,2月19日9:30:00至9:30:42,龙年首个交易日开盘,
五矿证券:一些时点也存在策略趋同、交易共振等问题,沪深交易所加强量化交易监管,把维护公平性作为工作出发点和落脚点,同时启动对宁波灵均予以公开谴责的纪律处分程序。 沪深交易所当时表示,借鉴国际监管实践,对影响市场正常交易秩序、损害投资者合法权益的违法违规行为,3月4日,切实规范量化交易行为,
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